证券投资组合问题的新模型和算法

证券投资组合问题的新模型和算法
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经典Markowitz模型在如下三个方面得到了改进：考虑了交易费用、投资者已持有的证券，以及随机收益率．通过机会约束规划方法，对新模型提出了有效的确定性求解算法．算例表明，新模型和算法更具有实用价值．

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参考文献

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引证文献

万中,孟福真,郝爱云,刘秀文.证券投资组合问题的新模型和算法[J].湖南大学学报：自然科学版,2008,35(10):

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