+高级检索
随机利率条件下的货币期货期权的估值
DOI:
作者:
作者单位:

作者简介:

通讯作者:

基金项目:

国家自然科学基金资助项目 ( 79970 0 15,70 14 2 0 15),教育部青年教师奖资助项目


Estimates of Currency Futures Options under Stochastic Interest Rates
Author:
Affiliation:

Fund Project:

  • 摘要
  • |
  • 图/表
  • |
  • 访问统计
  • |
  • 参考文献
  • |
  • 相似文献
  • |
  • 引证文献
  • |
  • 资源附件
    摘要:

    对随机利率模型和固定利率模型的价值估计进行比较,发现随机利率模型的绝对定价误差的平均值对全体样本在1%水平上高于固定利率模型,但在对英镑和长期期货合同的看涨期权定价时随机模型优于固定模型。

    Abstract:

    After comparing the price estimates from a stochastic rate model and those from a constant rate model, it is showed that the mean of the absolute pricing errors for the stochastic model is statistically greater than the mean for the constant model at th

    参考文献
    相似文献
    引证文献
文章指标
  • PDF下载次数:
  • HTML阅读次数:
  • 摘要点击次数:
  • 引用次数:
引用本文

谢赤.随机利率条件下的货币期货期权的估值[J].湖南大学学报:自然科学版,2002,29(5):

复制
历史
  • 收稿日期:
  • 最后修改日期:
  • 录用日期:
  • 在线发布日期:
  • 出版日期:
作者稿件一经被我刊录用,如无特别声明,即视作同意授予我刊论文整体的全部复制传播的权利,包括但不限于复制权、发行权、信息网络传播权、广播权、表演权、翻译权、汇编权、改编权等著作使用权转让给我刊,我刊有权根据工作需要,允许合作的数据库、新媒体平台及其他数字平台进行数字传播和国际传播等。特此声明。
关闭