湖南省自然科学基金资助项目(01JJY2124)
评估期权价格的方法之一,就是分析期权定价模型中的参数,本文对“时间耗损因子”Theta值,期权价值相对于波动率、无风险利率变动比率的Vega值和Rho值,在已有的基础上进行了更加全面、深刻的分析,另外,本文首次讨论了期权价值变化相对于红利率和执行价格变化的比率Phi值和Tau值,在一定程度上,提高了我们正确运用期权定价模型的准确性和制定期权交易策略抗风险的能力。
王德华,马超群.期权定价模型中几个重要比率的分析[J].湖南大学学报:自然科学版,2003,30(5):~87,99