银行信用风险度量CreditMetricsTM模型与CPV模型比较研究

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银行信用风险度量CreditMetricsTM模型与CPV模型比较研究
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基金项目:国家社会科学基金资助项目(03BJY099)，教育部博士点专项科研基金资助项目(20020532005)，全国高校青年教师奖励基金资助项目

Study on Internal Credit Risk Measurement Models for Commercial Banks in China

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根据新巴塞尔资本协议的基本原则及巴塞尔银行监管委员会推荐的确定资本金的VaR方法,结合中国商业银行目前信用风险管理的实际情况,比较分析CreditMet-ricsTM模型和CPV模型的基本原理和参数选择的共性及差异,对两模型各自特点做出客观评价,结果发现运用CPV模型有利于提高信用风险度量的精确性,为商业银行信用风险管理提供了有益的借鉴.

Abstract:

According to The New Basel Capital Accord and VaR method recommended by the Basel Committee on Banking Supervision to determine the minimum capital,the basic framework for internal credit risk management suitable to commercial banks in China was investiga

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谢赤,徐国嘏.银行信用风险度量CreditMetricsTM模型与CPV模型比较研究[J].湖南大学学报：自然科学版,2006,33(2):

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