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基于M-H抽样算法的贝叶斯Probit分位回归模型研究
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Bayesian Analysis of Probit Quantile Regression Models Based on Metropolis-hastings Algorithm
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    摘要:

    针对Probit分位回归在参数随机化条件下的建模问题,提出基于Metropolis-Hastings算法的贝叶斯Probit分位回归模型.通过分析Probit分位回归模型结构,选择模型的先验分布,运用M-H算法进行参数估计.利用Monte Carlo仿真技术,得到不同分位点模型参数后验分布,同时用贝叶斯probit分位回归与分位回归方法和光滑分位回归方法对模型参数估计进行比较分析.研究结果表明:贝叶斯Probit分位回归模型可以更全面描述离散选择变量的影响,能够得到更加准确有效的参数估计.

    Abstract:

    To address the problem of modelling under the condition of random parameters using Probit quantile regression, this paper proposed Bayesian Probit quantile regression model based on the Metropolis-Hastings algorithm. According to the Probit quantile structure, the M-H algorithm was ulitized to simulate the posterior marginal distribution by choosing the prior distribution of the parameters. The model posterior distribution in the different quantile points was obtained by using Monte Carlo simulation, and at the same time, Probit quantile regression, smoothed Probit quantiel regression and Bayesian probit quantile regression method were used to estimate the parameters of the model and to compare the differences from the estimation of parameters, respectively. The research shows that Bayesina Probit quantile regression comprehensively describes the influencing factors of discrete variables, and the estimation of parameters is more accurate and efficient.

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朱慧明+,李荣,曾昭法,虞克明.基于M-H抽样算法的贝叶斯Probit分位回归模型研究[J].湖南大学学报:自然科学版,2013,40(2):98~102

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