出口企业的具有状态非独立效用的套期决策

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出口企业的具有状态非独立效用的套期决策
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基金项目:国家自然科学基金资助项目 ( 7991 0 0 1 5 )，湖南省自然科学基金资助项目 ( 99JJY2 0 0 65 )

Exporting Firm''s Hedging Decision with State-dependent Utility

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探讨了由于汇率的随机波动而面临着收益风险的风险厌恶竞争性出口企业的行为，这类企业可进入无偏差的外汇无期市场，在那里对外汇风险进行无成本套期保值。通过引入状态依赖效用拓展了标准方法并考察了众所周知的分离理论和全套期理论在这种一般化框架中是否仍然成立。

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The behavior of a risk averse competitive exporting firm which is exposed to revenue risk due to a randomly fluctuating exchange rate is studied.The standard approach by allowing for state dependent utility is extended.Whether the well known separation

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谢赤.出口企业的具有状态非独立效用的套期决策[J].湖南大学学报：自然科学版,2001,28(4):

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