证券市场上收益率分布存在严重的偏峰厚尾现象；同时风险价值方法本身不符合次可加性．这使得进行组合优化时它的局部最优解并非全局最优．针对这些问题，我们从一致性风险度量理论出发，提出了一种新的风险度量技术——一致性风险价值——来度量投资组合的信用风险，在此基础上建立了一致性风险价值的投资组合优化模型，并运用线性规划技术进行组合优化．最后我们通过实证研究，发现运用基于一致性风险价值的优化模型进行投资组合的结果，优于运用基于风险价值的优化模型．