多维分数次Black-Scholes模型中欧式未定权的定价

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多维分数次Black-Scholes模型中欧式未定权的定价
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基金项目:高校博士点专项科研基金资助项目(20040542006)，湖南省青年骨干教师培养经费资助项目

Pricing of European Contingent Claim in Multi-dimensional Fractional Black-Schloes Model

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讨论了具有任意Hurst参数的多维分数次Black-Scholes模型中欧式未定权益的定价,首先得到了未定权益在到期前任意时刻的分数次风险中性定价,然后求出了欧式未定权益在单资产多噪声、多资产单噪声、多资产多噪声等情形下的定价公式.

Abstract:

We discussed the pricing of European contingent claim in Multi-dimensional Fractional Black-Schloes model with arbitrary Hurst parameter.First,we obtained the fractional risk neutral pricing formula of contingent claim at arbitrary time before the expirat

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刘韶跃,丛金明,杨向群.多维分数次Black-Scholes模型中欧式未定权的定价[J].湖南大学学报：自然科学版,2006,33(3):

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