经典Markowitz模型在如下三个方面得到了改进:考虑了交易费用、投资者已持有的证券,以及随机收益率.通过机会约束规划方法,对新模型提出了有效的确定性求解算法.算例表明,新模型和算法更具有实用价值.
万中,孟福真,郝爱云,刘秀文.证券投资组合问题的新模型和算法[J].湖南大学学报:自然科学版,2008,35(10):