股票市场的非线性结构与混沌效应检验——基于BDS与CR方法

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股票市场的非线性结构与混沌效应检验——基于BDS与CR方法
DOI:
                        
                    
作者:
                        马超群,邹琳,李红权马超群,邹琳,李红权

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基金项目:国家自然科学基金 , 国家社会科学基金 ,

Testing Nonlinear Structure and Chaos Effect of Chinese Stock Markets Based on BDS and CR Methods

Author:

MA Chao-qun,ZOU Lin,LI Hong-quan
MA Chao-qun,ZOU Lin,LI Hong-quan

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在传统研究方法的基础上,运用Rosenstein提出的小数据量算法计算最大李雅普诺夫指数,进而引入BDS与返回临近检验(CR),从不同角度对中国股票市场的混沌动力学结构进行分析.为了避免破坏混沌吸引子的分形结构,采用对数线性趋势消除法(LLD)进行数据处理.研究结果表明,中国股市具有低维混沌吸引子、对初值敏感依赖性、准周期性等显著的非线性混沌特征.并就市场混沌的经济含义与应用价值进行了探讨.

关键词:混沌理论;非线性分析;对数线性趋势消除法;BDS检验;返回临近检验

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马超群,邹琳,李红权.股票市场的非线性结构与混沌效应检验——基于BDS与CR方法[J].湖南大学学报：自然科学版,2008,35(5):85~88

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最后修改日期: 2007-10-16
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