杨妮,谢赤,孙柏,张媛媛,丁晖
选用5种主要货币兑美元的日汇率数据，借助配分函数分布图判定汇率时间序列存在多重分形特征，并在此基础上借助多重分形谱对汇率时序描述多重分形特征，将多重分形理论应用于金融市场，不仅为认识金融市场本质特征提供新的理论依据，并且为机构与个人的金融投资和金融风险防范以及政府对金融市场的有效干预提供新的参考工具。
杨妮,谢赤,孙柏,张媛媛,丁晖.汇率时间序列多重分形特征分析及实证研究[J].湖南大学学报：自然科学版,2008,35(8):
