2004, 31(1).
摘要:对Black—Scholes型市场中的投资问题建立了两个连续时间模型——“均值一在险资本”模型和“均值一在险效用”模型，求出了模型的显式解；综合比较这两个模型及“均值一方差”模型，得出：“均值一在险资本”模型更适合于长期投资组合分析，它与实际观察结果是一致的，即投资的计划期越长，投资者持有的风险资产比例会越大．
地址： 邮政编码：410082
联系电话：0731-88822870 传真:0731-88821734 E-mail：hdxuebao@ijournals.cn
版权所有:湖南大学学报(自然科学版)中文版 ® 2025 版权所有 技术支持:北京勤云科技发展有限公司 ICP:
今日访问量：278 总访问量：13703373
