摘要:研究最小化生命期破产概率准则下的最优投资问题.假设投资者具有财富依赖型线性消费率,运用最优随机控制理论,通过求解模型相对应的HJB方程,我们得到了投资者生命期内破产概率取最小值的最优投资策略及相应的最小破产概率.最后,给出了一个应用例子.结果表明,在最优评价标准为最小化破产概率时,死亡风险对投资者具体投资行为的影响是不可忽视的.

摘要:研究了2类矩阵逆特征值问题，给定4个同维数的列向量，求对称箭形矩阵逆，问题有解的条件，得到了该问题有解的充分必要条件，给出了求解的方法，给定2个同维数的向量，求对称箭形矩阵逆问题的最小二乘解，证明该问题一定有解，并给出了解的表达式以及求解的算法。